网格交易终极指南：应对任何市场状况的策略

网格交易终极指南：应对任何市场状况的策略

多元化就是一切吗？如果市场另有计划怎么办？

加密货币市场的许多投资者都信奉多元化的口头禅。我们将资金分散到许多有前途的项目中，这当然是正确的风险管理实践。但是，如果大家都在等待的山寨币季节（altseason）从未到来怎么办？如果市场再次回调，并进入未来2-3年的积累阶段怎么办？你对此有计划吗？

或者，也许山寨币季节会到来，但这只是短暂的、欣喜若狂的高峰，之后，像往常一样，将是市场的长夜和沉寂？那该怎么办？你的计划是什么……？

答案只有一个：网格交易。一种让你在大多数人哭泣的地方赚钱的策略——在波动和横盘趋势期间。通过精心挑选的资产和像ATHgrid这样的系统，你可以将市场的不确定性转化为你的优势。

历史总是惊人地相似：从ETCUSDT图表中吸取教训

让我们看看我们的案例研究——ETCUSDT交易对。对历史图表的分析教会我们耐心。在2018年牛市高点之后，以太坊经典进入了长达887天的熊市和积累期！在如此漫长的“沉寂”期之后，出现了一次强劲的向上突破。接下来呢？市场再次开始盘整。正是在这些漫长且看似“无聊”的时期，网格策略的真正乐趣才开始。

规划网格：生存与盈利的策略

最安全、最有效的方法是长期设置网格。我们首先要确定那些已经至少经历过一次熊市的坚实、成熟的项目。我们等到给定资产的价格从其历史最高点（ATH）下跌约-80%。正是在这个“恐惧”和“恐慌”的区域，我们开始建立我们的头寸。

以我们的ETCUSDT为例，其峰值约为176美元，下跌80%后价格在35美元左右。我们的计划是在12美元到34美元的范围内设置一个网格。为什么是这个范围？下限（12美元）接近上一个熊市的底部，而上限（34美元）是经过多次测试的重要阻力位。我们将以每5%的间隔设置网格级别。

（如果您需要一个TradingView的辅助脚本来帮助可视化和部署网格，请联系我们）。

ATHgrid机器人如何工作？纪律与自动化

假设我们为这个策略分配1000美元。我们的机器人如何管理这笔资金？让我们使用我们的“网格计算器”工具。

输入数据（范围12-34美元，每5%一个级别，资金1000美元）后，计算器确定我们在网格中有22个级别，每个级别应分配45.45美元。这是成功的关键——我们必须有足够的资金来覆盖我们范围内的所有买单。纪律是根本。

当我们在例如18美元的价格启动机器人时，它开始运行，在当前价格之上和之下都下达几个买单。但它为什么会向上买入？这是“做多”策略的一个独特功能，即使在机器人启动后价格只是一路上涨，也能赚取收益。当价格达到例如18.90美元时，机器人会买入这个仓位，并立即设置一个高出5%的卖单，约在19.85美元。当价格到达那里时，仓位被盈利卖出，机器人会立即在同一水平下达另一个买单，同时在下一个更高的网格级别激活一个新的买单。

当趋势逆转时会发生什么？机器人始终在价格周围维持5-6个活动订单，它开始以更低的价格回购之前以更高价格卖出的相同水平。在剧烈波动期间，机器人可以在同一价格水平上，在一天内执行多次此类交易！

如果价格超出网格怎么办？耐心胜过恐慌。

我们的策略不使用止损。如果价格跌破12美元或升破34美元，机器人只会停止交易，并耐心等待价格返回网格。这可以保护我们免受所谓的“弹簧”（springs）等突然波动的冲击，这些波动常常将使用严格止损的交易者“洗出”市场。当条件再次有利时，机器人会重新开始工作。

当然，如果在启动机器人后价格下跌，最初开立的仓位将处于亏损状态。这是正常的。正是在这里，耐心和纪律是关键，随着时间的推移，当趋势逆转时，它们将带来期望的利润。

结果不言自明：回测与模拟

我们对币安上的ETCUSDT交易对进行了过去一年的回测（这是交易所提供的最长周期）。在此期间，机器人执行了197次止盈交易。

将这些结果外推到ETC的整个熊市期间（自2021年底以来的1333天），我们的模拟显示，机器人可以执行多达719次止盈交易。而这正是奇迹开始的地方：

• 不复投利润：我们实现了约163%的资本回报。这是一个更安全的选择，利润会定期被提取出来。
• 复投利润：复利的魔力开始发挥作用。每笔交易的利润都会被添加到该级别的资本中，从而增加未来的利润。在这种情况下，模拟的回报率高达惊人的约412%！

有一个条件：为了实现全部潜力，我们必须耐心等待价格达到网格的上限。我们机器人的一个优点是，通过一次只维持5-6个订单，它不会锁定所有资本，这使得更高级的交易者可以灵活管理他们的资金并最大化利润。

网格交易不是快速致富的方案。这是一场马拉松，而不是短跑。这是一种为有耐心和纪律的人设计的方法，无论市场是欣喜若狂还是充满恐惧，都能系统地、深思熟虑地建立资本。