Полное руководство по сеточной торговле: стратегия для любых рыночных условий

Сеточная торговля для начинающих

Диверсификация — это все? А что, если у рынка другие планы?

Многие инвесторы на рынке криптовалют верят в мантру диверсификации. Мы распределяем наш капитал по многим перспективным проектам, что, конечно же, является правильной практикой управления рисками.

Но что, если всеми ожидаемый альтсезон так и не наступит?

Что, если рынок снова откатится и войдет в фазу накопления на следующие 2-3 года? У вас есть план на этот случай?

А может, альтсезон и наступит, но это будет лишь кратковременный, эйфорический всплеск, после которого, как всегда, наступит долгая ночь и затишье на рынке? Что тогда? Какой у вас план…?

Ответ один: Сеточная торговля (Grid Trading). Стратегия, которая позволяет вам зарабатывать там, где большинство плачет – в периоды волатильности и боковых трендов. С тщательно подобранными активами и системой, такой как ATHgrid, вы можете превратить рыночную неопределенность в свое преимущество.

История любит рифмоваться: урок из графика ETCUSDT

Давайте посмотрим на наш пример – пару ETCUSDT. Анализ исторического графика учит нас терпению. После пиков бычьего рынка 2018 года Ethereum Classic вошел в период медвежьего рынка и накопления, который длился целых 887 дней! После такого долгого периода «затишья» произошел мощный выстрел вверх.

И что дальше? Рынок снова начал консолидироваться. Именно в эти долгие, казалось бы, «скучные» периоды и начинается настоящее веселье для сеточной стратегии.

Планирование сетки: стратегия выживания и получения прибыли

Самый безопасный и эффективный подход – это настройка сетки на долгосрочную перспективу. Мы начинаем с определения надежных, устоявшихся проектов, которые уже пережили хотя бы один медвежий рынок. Мы ждем, пока цена данного актива упадет примерно на -80% от своего исторического максимума (ATH). Именно в этой зоне «страха» и «паники» мы начинаем строить свою позицию.

Для нашего примера с ETCUSDT, чей пик составлял ~$176, падение на 80% дает нам цену в районе $35. Наш план включает в себя установку сетки в диапазоне от $12 до $34. Почему именно этот диапазон? Нижняя граница ($12) близка к дну предыдущего медвежьего рынка, а верхняя ($34) – это значительный уровень сопротивления, который тестировался многократно. Мы настроим сетку с уровнями через каждые 5%.

(Если вам нужен вспомогательный скрипт для TradingView, который помогает в визуализации и развертывании сеток, свяжитесь с нами).

Как работает сеточный торговый бот для начинающих? Дисциплина и автоматизация

Предположим, мы выделяем на эту стратегию $1000. Как наш бот управляет этим капиталом? Воспользуемся нашим инструментом «Grid Calculator».

После ввода данных (диапазон $12-$34, уровни через каждые 5%, капитал $1000) калькулятор определяет, что у нас 22 уровня в сетке, и на каждый уровень мы должны выделить $45,45. Это ключ к успеху – у нас должно быть достаточно капитала для покрытия всех ордеров на покупку в нашем диапазоне. Дисциплина – основа всего.

Когда мы запускаем бота по цене, например, $18, он начинает работать, размещая несколько ордеров на покупку ниже и несколько ордеров на покупку выше текущей цены.

Но почему он покупает вверх? Это уникальная особенность «длинной» стратегии, которая позволяет зарабатывать, даже если цена с момента запуска бота только растет.

Когда цена достигает уровня, скажем, $18.90, бот покупает эту позицию и немедленно устанавливает ордер на продажу на 5% выше, по ~$19.85.

Когда цена достигает этого уровня, позиция продается с прибылью, и бот немедленно размещает еще один ордер на покупку на том же уровне, одновременно активируя новый ордер на покупку на следующем, более высоком уровне сетки.

А что происходит, когда тренд меняется? Бот, который всегда поддерживает 5-6 активных ордеров вокруг цены, начинает выкупать дешевле те же уровни, которые ранее продал дороже. При высокой волатильности бот может совершать несколько таких сделок в течение одного дня на одних и тех же ценовых уровнях!

Что, если цена выйдет за пределы сетки? Терпение вместо паники.

Наша стратегия не использует стоп-лоссы. Если цена падает ниже $12 или поднимается выше $34, бот просто прекращает торговлю и терпеливо ждет возвращения цены в сетку.

Это защищает нас от резких движений, так называемых «спрингов», которые часто «вымывают» с рынка трейдеров, использующих узкие стоп-лоссы.

Бот просто возвращается к работе, когда условия снова становятся благоприятными.

Конечно, если цена после запуска бота будет падать, первоначально открытые позиции будут в убытке. Это естественно. Именно здесь терпение и дисциплина являются ключевыми, которые со временем принесут желаемую прибыль, когда тренд развернется.

Результаты говорят сами за себя: бэктестинг и симуляция

Мы провели бэктестинг для пары ETCUSDT на Binance за последний год (максимальный период, доступный на бирже). За это время бот совершил 197 сделок с фиксацией прибыли (Take Profit).

Экстраполируя эти результаты на весь период медвежьего рынка для ETC (1333 дня с конца 2021 года), наша симуляция показывает, что бот мог бы совершить до 719 сделок Take Profit. И здесь начинается магия:

• Без реинвестирования прибыли: Мы получаем доходность ~163% от капитала. Это более безопасный вариант, при котором прибыль регулярно откладывается в сторону.
• С реинвестированием прибыли: В игру вступает магия сложного процента. Прибыль от каждой сделки добавляется к капиталу для данного уровня, увеличивая будущую прибыль. В этом сценарии симулированная доходность составляет ошеломляющие ~412%!

Есть одно условие: чтобы реализовать весь потенциал, мы должны терпеливо ждать, пока цена достигнет верхней границы сетки. Преимущество нашего бота в том, что, поддерживая всего 5-6 ордеров одновременно, он не блокирует весь капитал, что позволяет более опытным трейдерам гибко управлять своими средствами и максимизировать прибыль.

Сеточная торговля – это не схема быстрого обогащения. Это марафон, а не спринт. Это метод для терпеливых и дисциплинированных, позволяющий систематически и продуманно наращивать капитал, независимо от того, царит на рынке эйфория или страх.